Die Bollinger Bands b System Ein populärer Weg, um ein mittleres Reversion-System zu bauen ist, Bollinger Bands zu verwenden, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Einfache Systeme, die auf den Bollinger-Bändern und der b-Variablen basieren, haben Ergebnisse erfasst, die so hoch wie 75 der zurückgewonnenen Gewinne zeigen. Über das System Dieses System verwendet den Indikator Bollinger Bands b, um zu bestimmen, wann ein aufwärts tendierender Markt vorübergehend überverkauft wird. Das System geht davon aus, dass ein Markt in einem vorübergehend überverkauften Aufwärtstrend schnell wieder in seinen Aufwärtstrend zurückkehren wird. Das System hat zwei Voraussetzungen, um eine lange Position einzuleiten. Erstens muss der Markt über seinem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) handeln. Auf diese Weise isoliert das System den Handel nur auf Märkten, die derzeit in Aufwärtstrends sind. Zweitens muss der Markt8217s b unter 0,2 für drei Tage in Folge schließen. Dies ist die Komponente des Systems, die den überverkauften Zustand definiert. Sobald diese beiden Bedingungen erfüllt sind, stellt das System am Ende des dritten Tages eine Long-Position ein. Der Ausgangspunkt für dieses System ist, wenn der b-Indikator über 0,8 schließt, was einen überkauften Zustand anzeigt. Dieses System kann auch auf der kurzen Seite mit den entgegengesetzten Bedingungen gehandelt werden. Für diese Trades müsste ein Markt unterhalb seiner 200 Tage SMA handeln und dann mit einem b über 0,8 für drei gerade Tage schließen. Die kurze Position würde dann gehalten, bis das b unter 0,2 geschlossen wurde. Es gibt auch eine aggressivere Version dieses Systems, dass die Positionen verdoppelt, wenn der Markt schließt mit einem b unter 0,2 auf jede zusätzliche Tage, während eine lange Position. Das Umgekehrte funktioniert auch für die kurze Seite. Handelsregeln Preis gt 200 Tage SMA b schließt unter 0,2 für drei geraden Tagen Preis lt 200 Tag SMA b schließt über 0,8 für drei gerade Tage Exit Short Wenn: Backtesting Ergebnisse Long Trades Dieses System wurde über zwanzig ETFs von ihrer Gründung bis zum Ende des Tests getestet Im Laufe dieser Zeit lieferten diese ETFs insgesamt 1014 Long-Side-Trading-Signale, was eine signifikante Stichprobengröße ist. Bei diesen Geschäften erzielte das System eine Gewinnrate von 76,5 und eine Gewinnquote von 0,70. Dies deutet darauf hin, dass das Gesamtsystem rentable Ergebnisse zurückgegeben hätte. Die durchschnittliche Handelslänge betrug 4,2 Tage, so ist dies definitiv kein langfristiges System. Die aggressive Version des Bollinger Bands b Systems hat noch bessere Ergebnisse erzielt. Es erhöhte die Gewinnrate auf 80,7 und erhöhte auch die Gewinnquote auf 0,91. Beim Trading der breiten, stabilen SPY ETF loggte das System 111 Trades ein. Von diesen Geschäften waren 82 rentabel und die Gewinnquote war 0,79. Mit der aggressiven Version auf der SPY, das System war rentabel 85,6 der Zeit mit einem Gewinn-Verhältnis von 0,95. Kurze Trades Das System erzielte ähnliche Ergebnisse auf seiner kurzen Seite Trades über den gleichen Zeitraum. Sie signalisierte 606 Short Trades, die eine Gewinnrate von 70,1 und eine Gewinnquote von 0,95 erzielten. Die aggressive Version hatte die gleiche Wirkung auf die kurze Seite, wie es die Gewinnrate auf 75,4 erhöht und sprang die Profit-Ratio auf 1,34. Systemanalyse Wie die meisten mittleren Reversionssysteme erzeugt das Bollinger Band b System eine sehr beeindruckende Gewinnrate. Es nimmt kleine Gewinne aus der Trending-Märkte schnell. Jedoch, wie die anderen mittleren Reversion-Systeme, die ich darüber geschrieben habe, gibt es ein enormes Risiko der Ruine auf der Grundlage der offenen Nachteil einer bestimmten Position. Idealerweise könnten wir uns darauf einstellen, indem wir für jede Position einen anfänglichen Stop-Loss setzen, aber wir müssten zunächst wissen, wie sich das auf die Gesamtergebnisse auswirken würde. Es ist möglich, dass während ein Stop-Verlust würde das System aus dem Handel, die schließlich wischt es aus, aber wie viele Trades würde es auch aufhören, die schließlich gehen würde, um profitabel zu machen Einer der positiven Aspekte dieser Art von System Ist, dass es aus dem Markt ist öfter als auf dem Markt. Es wäre interessant zu sehen, ob wir die Ergebnisse verbessern könnten, indem wir das System einen anderen Stil anbieten oder sogar in risikoarme Anlagen investieren, während es außerhalb des Marktes ist. Handelsbeispiele Das Bollinger Band B System wurde täglich auf SPY aufgetragen. Mit Blick auf die aktuelle SPY-Chart können wir feststellen, dass diese Strategie auch in diesem Jahr gut vorankommen würde. Der Preis hat über dem 200-tägigen SMA das ganze Jahr gehandelt, und wir können deutlich sehen, drei profitable Trades, die das System gemacht hätte. Ende Februar scheint die b unter 0,2 für mindestens drei Tage zu fallen. Dies hätte eine lange Position im 147-Bereich signalisiert, die einige Tage später im 153-Bereich für einen Gewinn geschlossen worden wäre. Das gleiche passierte am Ende April. Dieser Handel wäre in der 154-Reihe eingeleitet worden und wäre um einige Tage später um 158 herumgegangen. Im Juni können wir ein gutes Beispiel dafür sehen, wie dieses System die Nerven jedes Einzelnen testen würde. Der b sank unter 0,2 für ein paar Tage Anfang Juni, die einen Kaufpreis um 162 ausgelöst hätte. Ende Juni hatte das System noch keinen Ausgangspunkt gefunden und der Markt hatte so niedrig wie 157 gehandelt. Anfang Juli , Die b schließlich schoss bis über 0,8 und das System würde die Position verlassen haben, um Break-even. Bollinger Bands Bollinger Bands wurden von dem bekannten technischen Trader John Bollinger entwickelt. Die Banden sind eine grafische Darstellung der Standardabweichungen eines gleitenden Mittelwerts. Die Standard-Variablen für Bollinger Bands sind ein 20 Tage einfacher gleitender Durchschnitt und 2 Standardabweichungen von diesem Durchschnitt. Das Ziel der Bollinger-Bands ist es, die Perspektive eines relativ hohen oder niedrigen Durchschnittspreises darzustellen. B ist ein Derivat von Bollinger-Bändern, das zeigt, wo der Preis relativ zu den Bändern ist. Sein Wert wird 0 sein, wenn der Preis im unteren Band gehandelt wird und sein Wert 1 ist, wenn der Kurs im oberen Band gehandelt wird. Sie wird berechnet, indem die Differenz zwischen dem Preis und dem unteren Band durch den Unterschied zwischen den oberen und unteren Bändern dividiert wird. B (Preis 8211 unteres Band) (oberes Band 8211 unteres Band) Das Ergebnis ist ein oszillierender Indikator, der Einblick in einen Markt bietet, der überkauft oder überverkauft wird. Derek Phelps sagt Ihre Ergebnisse scheinen ermutigend. Im ein Ninja Entwickler geschickt und Verbesserung der Handelsmerkmale der automatisierten Strategien. Ich kodiere Ihre algorythim mit einigen Verbesserungen und senden Sie (diese Website) die Ergebnisse und Arbeitsstrategie, wenn (wenn) erfolgreich. Wünsche mir Glück Andrew Selby sagt It8217s ziemlich schwierig, Optionen anstelle eines Anschlags zu verwenden. Wie Sie wissen, sind Optionen nicht ein kontinuierlicher Vertrag. Sie müssen entscheiden, wie und wann die Option zusätzlich zu entscheiden, welcher Streik zu kaufen rollen. Optionen machen die Analyse erheblich komplizierter. Sie können die Auszahlungen erheblich lukrativer zu machen. Derek Phelps sagt Erfolg 10-fache Steigerung der Rentabilität. Ich habe die Strategie auf der ES-Serie mit Ihren Standardeinstellungen für den vorangegangenen 5-Jahreszeitraum mit diesen Ergebnissen getestet8230 Zusammenfassung: my. jetscreenshot 13719 20130822-mtkq-265kb Ich habe die BollB2Speed-Strategie mit verschiedenen Erweiterungen und der gleichen Serie nun returns8230 zusammengefasst. Jetscreenshot 13719 20130822-lza5-270kb Chart: my. jetscreenshot 13719 20130822-vvx8-283kb TotalNet: 106K, ProfitFactor: 3,01, Profitable 75 (3 von 4 Trades), Durchschnittlicher Handel 630. Wie Sie sehen können, haben wir die Zahl stark erhöht Der über die Standardeinstellungen vorgenommenen Um die schlechten Einträge zu begrenzen, die mit dem Ziehen in vielen weiteren Trades verbunden sind, beschränkte ich mich darauf, nur die beiden Kontrollen (Bollb und SMA), die in der ursprünglichen Spezifikation umrissen wurden, mit ein paar neuen Wendungen zu verwenden, ich verwende ein Dual-Bollb-System mit langen und kurzen Perioden Und eine SMA-Slope-Funktion, um Trades zu beschränken, wenn die Steilheit weniger als -30 beträgt. Als I8217m ein Forex-Händler und mein Broker doesn8217t bieten Futures-Daten, werde ich Ihnen die Strategie zu testen auf Ihre anderen Preisreihe in Ihrem Artikel erwähnt zusammen mit einem Papier schrieb ich detailliert die Strategien Entwicklung. Ich hatte nicht die Zeit (Motivation für weitere Tests mit Money-Management-Strategien, aber ich faltete die Bollb-Indikator in eine andere voll funktionsfähige Strategie, die ich schrieb, dass umfangreiche Management-Stop-Features enthalten für Sie weitere Tests durchzuführen, wenn Sie möchten , Ich genoss die Herausforderung Derek 8211 that8217s ehrfürchtig. Ich schätze, Sie teilen die Ergebnisse mit jedem Ich benutze ein Dual-Bollb-System mit langen und kurzen Perioden Dies ist die gleiche Sache wie Sie sagen, haben Sie eine schnelle Zeit und eine kurze Zeit, die ich zunächst lesen Es als ein Zeitraum für den Handel lang und umgekehrt, aber das didn8217t keinen Sinn für mich. B Indikator B Indicator Die Standardeinstellung für B basiert auf der Standardeinstellung für Bollinger Bands (20,2).Die Bänder sind 2 Standard gesetzt Abweichungen über und unter dem 20-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt, der auch das mittlere Band ist Der Sicherheitspreis ist der enge oder der letzte Handel Signals: Overbought Oversold B kann verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Situationen zu identifizieren. Jedoch ist es wichtig zu wissen, wann man nach überkauften Messwerten sucht und wann man nach Messwerten sucht. Wie bei den meisten Momentum-Oszillatoren, ist es am besten, nach kurzfristigen Überverkaufssituationen zu suchen, wenn der mittelfristige Trend anhält und kurzfristige überkaufte Situationen, wenn der mittelfristige Trend nachlässt. Mit anderen Worten, suchen Sie nach Chancen in Richtung der größeren Trend, wie ein Pullback in einem größeren Aufwärtstrend. Definieren Sie den größeren Trend, bevor Sie nach überkauften oder überverkauften Messwerten suchen. Abbildung 1 zeigt Apple (AAPL) in einem starken Aufwärtstrend. Beachten Sie, wie B mehr als 1 verschoben, aber nicht einmal in der Nähe von 0 kam. Auch wenn B über 1 mehrfach verschoben, diese überkauften Lesungen nicht produzieren gute Verkaufssignale. Pullbacks waren flach, während Apple weit über dem unteren Band umkehrte und seinen Aufwärtstrend wieder aufnahm. John Bollinger bezieht sich auf das Gehen der Band während der starken Tendenzen. In einem starken Aufwärtstrend können die Preise bis die obere Band gehen und nur selten das untere Band berühren. Umgekehrt können die Preise die untere Bande gehen und berühren selten das obere Band in einem starken Abwärtstrend. Nach dem Identifizieren eines größeren Aufwärtstrends kann B als überverkauft angesehen werden, wenn es sich auf Null oder darunter bewegt. Denken Sie daran, B bewegt sich auf Null, wenn der Preis trifft den unteren Band und unter Null, wenn der Preis unter dem unteren Band bewegt. Dies stellt eine Verschiebung dar, die 2 Standardabweichungen unter dem 20-Tage gleitenden Durchschnitt ist. Grafik 2 zeigt die Nasdaq 100 ETF (QQQQ) in einem Aufwärtstrend, der im März 2009 begann. B verschoben unter Null dreimal während dieses Aufwärtstrends. Die überverkauften Lesungen Anfang Juli und Anfang November lieferten gute Einstiegspunkte für den größeren Aufwärtstrend (grüne Pfeile). Signale: Trendidentifikation John Bollinger beschrieb ein Trendfolgesystem mit B mit dem Money Flow Index (MFI). Ein Aufwärtstrend beginnt, wenn B über 0,80 ist und MFI (10) über 80 liegt. MFI ist zwischen null und hundert gebunden. Eine Bewegung über 80 Plätzen MFI (10) in den oberen 20 seiner Strecke, die eine starke Lesung ist. Abwärtstrends werden identifiziert, wenn B unter 0,20 und MFI (10) unter 20 liegt. Tabelle 3 zeigt FedEx (FDX) mit B und MFI (10). Ein Aufwärtstrend begann Ende Juli, als B über 0,80 und MFI über 80 war. Dieser Aufwärtstrend wurde anschließend mit zwei weiteren Signalen Anfang September und Mitte November bestätigt. Während diese Signale für die Trendidentifizierung gut waren, hätten die Händler wahrscheinlich Probleme mit dem Risiko-Rendite-Verhältnis nach solchen großen Bewegungen gehabt. Es erfordert einen erheblichen Preisanstieg, um B über 0,80 und MFI (10) über 80 gleichzeitig zu drücken. Händler könnten diese Methode verwenden, um den Trend zu identifizieren und dann nach geeigneten überkauften oder überverkauften Ebenen für bessere Einstiegspunkte zu suchen. Schlussfolgerungen B quantifiziert die Beziehung zwischen Preis und Bollinger Bands. Lesungen über .80 zeigen, dass der Preis in der Nähe der oberen Band. Messwerte unten .20 zeigen an, dass der Preis nahe dem unteren Band liegt. Surges in Richtung der oberen Band zeigen Stärke, kann aber manchmal als überkauft interpretiert werden. Plunges zum unteren Band zeigen Schwäche, können aber manchmal als überverkauft interpretiert werden. Viel hängt von der zugrunde liegenden Trend und anderen Indikatoren. Während B einen eigenen Wert haben kann, ist es am besten, wenn es in Verbindung mit anderen Indikatoren oder Preisanalysen verwendet wird. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm. B und SharpCharts B finden Sie in der Indikatorliste auf SharpCharts. Die Standardparameter (20,2) basieren auf den Standardparametern für Bollinger-Bänder. Diese können entsprechend geändert werden. 20 stellt den einfachen gleitenden Durchschnitt dar. 2 stellt die Anzahl der Standardabweichungen für das obere und untere Band dar. B kann oberhalb, unterhalb oder hinter dem Preisplot positioniert werden. Klicken Sie hier, um ein Live Beispiel von B. zu sehen. Vorgeschlagene Scans B Uptrend Scan: Dieser Scan filtert die Bestände heraus, in denen B über 0,80 liegt und MFI nur über 80 überschritten hat. Laut Bollinger könnten diese Aktien neue Schwankungen auslösen. Dieser Scan ist nur ein Ausgangspunkt. Weitere Verfeinerung und Analyse sind erforderlich. B Downtrend Scan: Dieser Scan filtert die Bestände, in denen B unter 0,20 und MFI nur unter 20 liegt. Nach Bollinger könnten diese Aktien neue Schwankungen auslösen. Dieser Scan ist nur ein Ausgangspunkt. Weitere Verfeinerung und Analyse sind erforderlich.
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